交易路上我唯一的师父
在一家地下期货公司，以猪肉为例谈期货市场；这是我至今唯一上过的一堂关于期货的课程，从此一路我便都是从自我摸索来了解市场交易的所有知识。KD是我第一个认识的指标，波浪是我觉得最犀利的交易工具。开始的阶段我几乎花所有的时间钻研一切关于图形分析的理论，“线索”是我的随身圣经陪我走在“寻道”的路。
说这些就是想说一开始我并不是那么的以指标为主的从事交易工作，谈指标我知道常用的一些工具，至于深入那是另一个问题。电脑从一开始就不是我学习的烦恼，我也不知道为什么反正我很习惯让它来帮我做事。为了建立资料库必须解读当时台湾主流软体的资料格式，我去上了C的程式设计课程。最后在对所谓程式交易还懵懵懂懂的时候写了一个每日对股市搜索吻合短期移动平均向上穿越长期的程式，在286的PC上执行一次约只要花两分钟不到，当时的台湾股市我印象好像在四百多家左右。不过既然已经跟电脑挂上勾，我便自然的开始研究起陌生的指标交易工具了。
骨子里我也蛮喜欢玩一些电玩的，很早我就发现一件事情、、我如果一天要开发电玩的话我一定要写俄罗斯方块之类的游戏，而不是去开发像烧钱一样的大型电玩（那时流行用好莱坞手法开发冒险游戏）。这有点像现在流行的蓝海观念对吧？所以我很早就认定我应该写一套交易系统来卖，而不要去跟其他人争图形分析软体这一块；如果我想走商业路线的话。我的软体有KD你也会有、我弄鳄鱼线你下一版就更新加入，我一个人永远也拼不过一家公司。但是我的交易系统绩效比你好，你只能生闷气却不一定有办法赶上。重要的不管我的交易系统多简陋多、、单调的画面，它的值不值钱永远决定在它是否真的可以帮购买者赚钱，对吧？
一般的故事不就是按这样的道理在运作？对不起交易的世界却不一定行的通。虽然它叫自动交易程式，但跟销售乐透明牌的产业逻辑却没有很大的不同，这两个事情都不是表面的一组号码或一个简单的看多看空指令来的那么简单。如果它牵涉到“一定”这件事，代表一笔无法估计的报酬，你无法预估购买者会下多少的赌注。那么销售的你又要如何订价？想到这里它又会回到另一个逻辑；如果这件事真的有“一定”产生，那你为什么要透过销售获利？自己签注或下单交易不就得了？
当然这也是对这市场一个很幼稚的想法，因为就像我们现在谈这问题的当下，心知肚明的知道最好的交易系统也很难叫人拥抱，它的原因跟市场给我们的问题来自同一个源头“未知的恐惧”。特别是一个黑盒子不信任的恐惧加上原来就没解决的市场不确定未来的恐惧；如果你没有后面的问题，相信你也不会无聊的四处病急乱投医了。而克服第一项恐惧的方法也就是我一直鼓励大家自己一定亲力亲为开发自己系统的原因。
所以我写了几套图形分析软体纯粹是无心插柳的！第一是为了验证自己写的指标运算到底是否正确，我还是要一套图形平台来印证。第二我实在对当时一些公司那些只知程式不了解交易的工程师产品很感冒。有些感觉说不上来就是怪，一些图形分析软体无论线图或指标看来就是味道怪怪的。当时的PC也不过在286进步到386，我尝试用QBasic来写慢到叫人昏厥。至于C、我到今天还是能不玩就不玩，虽然它是我唯一用心上过课的语言。终究我不是天天在设计程式，C的精简常常叫我昨天的程式今天就有陌生感。
这时刚好我的好朋友Edgar博士，在利用进研究所之前一段在屏东的时间教了我Pascal；我一用就喜欢上的语言。有了Pascal便诞生了在DOS下工作的TrendWatch，现在你也应该知道为什么我到T.S国的时候甚至今天到WL国都不会有语言障碍了吧？因为它们都是Pascal语系。
在这段时间从一位朋友手上辗转得到一套DOS版的MetaStock（版本我忘了），从此开始了我跟这些套装软体的不解之缘。这时Internet方兴未艾，所以这是我第一次得窥国外在这方面软体的发展。这个玩具让我玩了好长的一段时间，吸引我的就是里头一堆我没见过的指标与简单的交易系统设计功能。这里发生一件好玩又好糗的事情；我的一位也是贪玩的朋友，一天夜里兼程从高雄赶到屏东喜孜孜的告诉我找到一个在MS上头的指标，好用到不行！在每一个高低点它是那么刚好的转折，顺着它操作要赔钱根本就是不可能，它叫“ZigZag”。实验了几天后；天呀！你相信怎么会有一个指标今天运算后会去修正昨天的数据的？我跟朋友两个人相视苦笑不知道到底发生了什么事，怎能想这些外国人真是闲到无聊设计这种指标是为了好玩吗（这个指标是为了标示转折点设计的，一些波浪的软体大多拿它来当基础引擎）？
多数的日子都是在玩程式里渡过，许多人投我所好的丢一大堆东西来给我包括了早期的SuperChart（很遗憾的我没见过最早的SystemWriter版本）。到此我对指标唯一运用的也只是背离的讯号罢了，其他的只是找资料来满足自己的知识饥渴症。
跳过一些过程，真正改变我对指标运用的是两件事；一是那位跟我讨论ZigZag的朋友，他是我见过最讨厌读书与学习的家伙。所以有一天我想：如果有可能创造出一套东西让他也可使用稳定获利，那应该是一件蛮不错的事。何况有天我老了头脑反应变慢了，形态交易很可能对我是个挑战，我需要一个几乎不用脑思考的交易方式。第二就是我在长期使用背离交易后在跟我以前学校学的电子知识；关于收音机调谐器的原理，想出了我的“行星交易理论”。在运用与修正一段时间后我觉得应该可以把它程式化，因为我们当时交易的项目包山包海的，我须要有一套东西帮我做一些先端的工作。于是我用VB开发了我的第一套实用的交易辅助程式“爱国者拦截系统”。
我的RSI文章中使用的旗标方式其实就是我在程式中设定背离的方式。这套程式它在我定的旗标3与4时提早在5完成前发出讯号提醒我。然后我在利用行星的交易法则进场，如果顺利获利我几乎可享分时段的停损风险却有日线规模的获利。这套系统也就是我过去文章中有提到当时我的AE以为我有小麦市场的内线，因为我在大陆政府进场买小麦的时间当天提早就买进，而且我只挂了1又1/4美分的停损。这是1995年的事了，当时WWW开始流行大家抢着建立网站，我当时自己弄个工作室并好玩的尝试把这套系统每天的报表销售，呵呵、没想到还有不少人来跟我订阅。
这段我想到的是我的交易法则不是诞生自T.S，当时我还没有使用T.S。“康熙帝国”戏里孝庄皇后常常告诉年轻的康熙‘奏章里看不到真正的天下’！有许多状况在T.S里瞧跟真正上场交易是完全的两码事；许多感觉不起眼的交易杂讯，在旁边看热闹的我们觉得还好、无妨，可是很可能你真的在交易遇上它就会觉得令人痛不欲生了。还有一些设计上订定的潇洒特大号停损，特别在跟随一笔漂亮的纸上获利之后，我们会失去客观的认同。但是当上场时才发现那个停损真的要是发生了你心脏不一定支撑的住的。对杂讯的接受程度也是一样！因为你所有的注意力只停留在“净获利”那一栏，其它的事一点也不引起你关心；事实上缺乏实战你也不知要从何关心起。11次的杂讯？呵呵、第三次发生就有可能让你投降了。一句话：你真正的战场是市场，不是T.S的虚拟世界。
工作室那段时间给我MetaStock程式的那位朋友，找来高雄的T.S销售权使用工作室当展示的地方；当然是因为我会玩这个东西。这时是T.S第四版，世华期货当时也约在我早一个月左右也引进试用，所以我多了一个讨论的对象。
其实标题的我期货唯一的师父是现在才出场的T.S，教育我重新认识市场的人；或应该说一套程式。认真的来说、交易程式帮助我的部份在学习与教育上远比交易上还多。许多原因里其中一项是如果你要得到高获利率的系统，基本上在T.S上很难完成与达到，T.S终究是在单纯交叉讯号处理上比较强。以我的背离引擎来说，十多年的时间在T.S或使用V.B自行开发，前后不下２０个不同的模组，但至今仍无法让我完全满意仅只实用罢了。
但是T.S给我第一个教育就是它真正的给我们一个逐笔印证的答案，这在没T.S之前我们实在没有精力去真正的从事这种比对。这样的工作让许多指标交易的谎言摊开在阳光下。几乎没有一个技术指标是你可以直接拿来交叉买卖的！重要的是我们的眼睛被指标利用来欺骗自己，一些完美的交叉事实上发生在对我们不利的时候进场，没办法指标它本身就是被动的。而一些单纯的大鱼系统笨的简直像一只追逐小猫的大象，表面上帮我们抓住一波大行情，事实是平仓在一波真正行情结束后，你根本不知道等待是为了什么？而大笨象在一般日子抓猫的表现眼睛又会骗你好像不赖，事实上一进一出它只是转个圈罢了什么都没发生。所以未平仓前的最大损失或许是你该关心的，但是你也该去了解一下未平仓前最大的盘中浮动获利是多少？那里很可能比你关心的净获利多上好几倍。
一个交易的节奏与你讨论与分享。进场的讯号它必须等待与精挑细选；但出场必须要像惊弓之鸟。你有权力选择市场营造出你的条件时进场，但你没有办法让市场也一定要吻合你进场时的严格条件让你出场。我觉得好的交易系统应该是有老太婆缠脚布长的进场规则，而出场往往只是一句跑就解决。
特别是我们交易通常在期待一段快意的单边行情迅速获利，如果它已经出现了并且你也身在其中对的方向，我想问你“你还在等什么”？贪心的界限模糊难分，但华尔街名言“落袋为安的人不会穷”也不是教我们短视，重要的是身为赌徒的我们知道“When”！
