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改善交易策略的 3 种简单方法 [复制链接]

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最糟糕的交易者是那些没有系统的交易者。
我认识的一个交易员会在一个月内赚 4 万美元,然后在下个月全部还给他。他是一个地狱般的交易员,但他没有方法。如果他只是在他的股票呈下降趋势时停止交易,他就会改变他的命运。像许多交易员一样,他无法将自己的蜥蜴大脑与现实分开。
在交易中,现实是冷酷的数字,告诉你什么有效,什么无效。交易时很容易养成坏习惯并停止分析事实。当您的交易账户没有看到您想要的增长时,您有责任找出原因。
以下是仅处理事实和改进交易策略的三种简单方法。


1. 运行回测

回测的想法让一些交易者感到不安。有些人认为您需要学习 Python 或成为编码向导。然而,回测交易策略比您想象的要容易得多。
可以在不到一个月的时间内掌握像 Amibroker 这样的简单回测软件。您只需要了解一些基础知识。然后,您可以构建一些模板,使您能够快速运行可靠的回测。要从统计分析中受益,您不需要了解完整的编程语言,例如 Python。
最重要的是能够运行准确且没有偏见的回测。您需要熟悉生存偏差、前瞻偏差、开始日期偏差和曲线拟合等问题。否则你会得到有偏见的结果,这会让事情变得更糟。
一些交易员认为回溯测试会导致曲线拟合。但事实并非如此。一个好的回测不仅会告诉你什么有效,还会告诉你什么无效。通过避免错误的交易,您可以节省时间和金钱。不管你多么相信它们,有些事情根本行不通。
我总是建议交易者使用回溯测试作为发现潜在市场真相的工具。与其寻找一个完美的系统,不如运行大规模测试来识别有用的模式。我喜欢看到基于大量历史交易样本的强劲趋势。
基于大量历史交易样本的模式可以告诉你很多关于如何交易给定市场的信息。这些模式可以进一步发展成一个完全机械的系统,甚至是一种自由裁量的策略。使用交易系统作为基础来微调您自己的优势。


2. 记录交易日志

许多量化交易员认为他们不需要交易日志。但我认为这是一个错误。一份好的交易日志记录了您在实际交易中遇到的障碍和教训。因此,它包括回测中不存在的所有内容。
换句话说,交易日志提醒您交易的现实。它可以帮助您了解自己的情绪。此外,它还会显示您的真实交易成本,这可能与您的预期不同。一份好的交易日志还可以帮助您识别在系统开发过程中可能遗漏的优势。
市场上有许多交易日志,在 Excel 或 Google 表格中创建自己的交易日志很容易。我喜欢使用Tradervue。它价格合理,您只需点击两次即可从盈透证券导入交易。我每隔几个月将我的交易导入 Tradervue,然后使用内置分析进行分析。
了解一天中的时间、一周中的哪一天或股票类型如何改进您的交易策略很有用。使用这些信息,我发现某些定价股票在我的系统中表现不佳。这帮助我避免了这些股票,从而提高了我的优势。
Tradervue 还展示了您的优势是如何随着时间的推移而发展的。您可以评估您的赢率或利润,看看您的优势是在改善还是在恶化。如果您的策略失去优势,这会为您提供早期警告。通过这种方式,您可以在损失大量资金之前改进您的策略或开始新的策略。它还为您提供了目标。
Tradervue 中显示的赢率趋势。⬆️


3.使用交易清单

大多数交易者都大大低估了清单。
诺贝尔奖获得者丹尼·卡尼曼 (Danny Kahnemann)在他的《思考快与慢》一书中说,清单通常比复杂的模型更有效。他说,简单的公式或清单在有效性低、不确定的环境中效果最好。其中包括金融市场。
检查表之所以有效,是因为人类的记忆存在严重偏差。我们根据事情的新近程度或它们对我们的情感影响来记住事情。换句话说,我们通过扭曲的镜头看待过去。通过使用清单,您可以让您的思绪回到正轨并专注于真正重要的事情。
交易清单不必太复杂。它可能很简单,就像下面显示的交易前清单:
  1. 您是否遵循您的交易计划?
  2. 是否有任何偏见或外部因素影响您的决定?
  3. 你有退出策略吗?
或者,您的清单可能特定于您正在使用的策略类型。例如,投资清单可能如下所示:
  1. 该公司是否在您的能力范围内?
  2. 公司是否具有竞争优势?
  3. 与增长相比,公司被低估了吗?
  4. 股价是否处于上升趋势?
  5. 内部人士购买股票吗?
清单的主要目标是重新集中你的蜥蜴大脑。这个过程迫使你记住重要的事情并消除你的错误。它需要对您个人而言,不需要太复杂。
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只看该作者 沙发  发表于: 09-24
# 额外提示 – 使用每日止损
我早些时候谈到过一个交易员,他过去一个月赚了很多钱,但下个月又回来了。最后一个提示是在交易时设置止损限制。

这个想法是,当你交易不佳时,你需要有一个让你退出游戏的硬止损。这需要提前决定,并应 100% 遵循。它不必是每天。它甚至可以是每周或每月,但我不建议低于每天。在短短几个小时内从糟糕的交易损失中解脱出来是不可能的。

一个好主意是在您的交易软件或经纪人中建立您的交易止损,这样就没有办法绕过它。另一种选择是请一位朋友担任您的风险经理。此人将负责并确保您不会超越您的止损。

实行每日限额有两个原因。

首先,如果您交易不佳并亏损,您通常最终会亏损更多。那是因为你的蜥蜴大脑进入倾斜超速状态,你会犯更多错误。明智的做法是停止交易并休息,直到您在精神上做好再次交易的准备。

其次,如果您的利润没有进来,那可能是由于市场条件的变化。由于金融市场的长尾性质,这些情况可能会进一步破坏您的系统。风险可能会增加而不是减少。同样,明智的做法是在当天停止交易并在市场收盘后重新评估。

最后的想法
在股票市场交易是个人的旅程。有很多不同的途径可以改善您的交易策略,还有更多的无路可走。

从一条道路开始,您会在一个又一个障碍中蜿蜒前进,直到找到适合您的东西。大多数人永远不会走上正确的道路。那些做的,通常会实现这三件事。
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